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안녕하세요
오늘 수업끝나고 차입이자율과 대출이자율이 다를 경우 어떤지에 대한 질문이 있었고, 2차에 기출된 적이 있다고 했어요.
정확하게 어떤 문제인지 기억이 안나서 제대로 답변을 못드렸어요.
'차입과 대출이자율이 다를 경우 시장포트폴리오에 100% 투자하기 위한 투자자의 위험회피계수 추정시 그 값이 얼마인가?"
라는 문제입니다. 대출자의 m와 차입자의 m의 위치가 서로 다르고, 각각의 m사이에는 효율적 투자선(곡선)으로 되어 있어서
그 곡선 부분에 투자하는 경우 m이기 때문에 그 곡선에 해당하는 위험회피계수입니다.
심화반에서 다루었던 문제이며, 해당 부분을 발췌했습니다.
지금 연습서 원고를 쓰고 있어서 내년에 연습서에 해당 내용을 자세히 설명하겠습니다.
감사합니다. |
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